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博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡，也就是说，当一个主体的选择受到其他主体选择的影响，而且反过来影响到其他主体选择时的决策问题和均衡问题。在保险市场上，保险经营机构之间、经营机构与监管部门之间的行为就是一种博弈。运用博弈论对保险市场中的一些违规现象进行分析，可以从一个新的角度得出一些对保险监管有益的启示。
“囚徒困境”
“囚徒困境”是博弈论里最经典的例子之一。讲的是两个嫌疑犯作案后被警察抓住，分别被关在不同的屋子里审讯。警察告诉他们：如果两人都坦白，各判刑8年；如果两个人都抵赖，各判1年；如果其中一人坦白另一人抵赖，坦白的放出去，不坦白的判刑10年。这里，每个囚徒都有两种战略：坦白或抵赖。结果是，每个人都选择坦白，各判刑8年。
囚徒困境反映了一个深刻的问题，这就是个人理性与集体理性的矛盾。如果两个人都抵赖，各判刑1年，显然比都坦白各判刑8年要好。但这个帕累托改进办不到，因为它不满足个人理性的要求（不论对方坦白或抵赖，自己的最佳选择都是坦白）。
这个例子为中国保险市场中存在的某些无序竞争的现象作出了生动的解释。以机动车保险市场中的价格战为例，各个保险公司的行为就与上例中的囚徒如出一辙。在这个价格博弈中，每家公司都有两种战略选择：降价或不降价。如果各家公司都遵守规则不降价，则各家公司保持原有的收入；如果一家公司降价，其他公司不降价，则降价的公司收入增加，不降价公司的收入大量减少；如果大家都降价，则所有公司的收入都减少（但后者减少的量较别人降价自己不降价时要少）。显然，保险公司陷入了一种“囚徒困境”之中：如果我不降价，别人降价，我的收入会大量减少；如果别人不降价我降价，我的收入会大量增加；如果我降价别人也降价，我的收入虽然会减少，但比我不降价而别人降价的状况下要减少得少些；因此，最佳的策略是降价。由于每个公司都这样想，所以博弈的结果必然是：大家都降价，而大家都不降价这个帕累托改进则办不到。保险公司也陷入了个人理性和集体理性的矛盾之中。
但这并不是故事的全部，因为在我们这个分析中忽略了一个重要的问题，就是：保险市场中存在着“严格”的监管，目前保险市场中的降价行为是违法的，降价被发现将处罚。由于现实中的降价行为确实存在，因此我们的问题就转向了另一方面：监管对保险公司的约束力问题。
在保险监管者与保险公司之间的博弈中，保险监管者的策略是“对保险机构进行日常和年度检查”。保险公司仍然有两种策略：或者是守法不降价，或者是违法降价。而违法降价又有两种结果：或者是被监管者发现而被处罚，或者是未被监管者发现从而获得额外收益。仅从经济的角度分析，保险公司的行为取决于其对行为的期望收益：如果守法不降价的期望收益大于降价的期望收益，则采取不降价；反之，则采取降价的策略。
而在现行的保险管理制度下，由于相对于违规所得处罚金额不具威胁；同时在监管制度改革时期，监管机构网络不全，监管水平不高，保险公司违规被发现的可能性很小，即使被发现，在经济上仍然获利丰厚。
不过并不能就此得出结论保险市场的无序竞争无法可治，监管机构无药可施。例如处罚措施可以在短期内就能得到调整。不过监管机制的完善、监管网络的健全却是一个长期的过程，没办法一蹴而就。从根本上来说，处罚措施只是监管部门的一个工具而已，因此在短期内要想对无序价格竞争进行有效的治理，关键是要找到监管的重点，使有限的监管力量发挥最大的效用。就此而言，最重要的是找到谁最有动机进行价格竞争，从而找到监管的重点。
一个悖论
保险市场的价格竞争是一个静态博弈的过程，也就是说，各家保险公司在行为之前，都要进行预期收益比较，预期收益越大，降价的动机就越强，但如我们下文所分析的，并非所有的保险公司在经济上都具有降价的动机；但一旦有一家保险公司领先降价后，其他保险公司为了保住市场份额，就必然采取降价行为，从而形成价格战的局面。因此对保险监管者来说，就是要发现谁� "领头羊"，从而找到监管的重点对象。这里关键是要对各家保险公司降价的期望收入进行对比。为分析的简便，我们把市场中的保险公司分为两种类型：大公司和小公司，对这两种类型公司的预期降价收益进行对比。
在市场中，两类公司都面对的是一条折断的需求曲线，即每个公司在单独降价后，面临的是一条比原来自身的需求曲线更大的整个市场的需求曲线。但小公司自身的市场占有份额小，自身需求曲线与整个市场需求曲线的相差比较大，因此降价会导致其市场份额的大幅度增加，市场份额增加足以弥补因降价而导致的损失，获利的机会非常大，从而有很强的降价动机；大公司由于市场占有份额高，自身的需求曲线与整个市场的需求曲线比较接近，相差不大，从而因降价而提高的市场需求增加不大；而且，一般而言，保险产品的市场需求曲线弹性不足，大公司降价会导致收益的大幅度减少，市场份额增加却非常有限，因而降价的净收益往往为负。
在经济学理论中，存在着一个常识：在垄断竞争市场中，存在着一种价格领头者，一般都由实力强、规模大的强者担任，而其他则采取跟随战略。然而，我们在保险市场中却得出了这样一个“悖论”：在保险市场上，小公司倾向于采用降价战略“领头羊”是小公司！小公司应该成为监管的重点！对监管者而言，小公司更值得花力气。
可惜，事实上保险市场的重点监管对象一直是大公司。曾听有关人士介绍过这样的理论：大公司当然应该成为监管的重点对象，因为大公司占有市场份额大，只要把大公司管好了，差不多也就把整个市场管好了。于是大公司就成为想当然的重点照顾对象，价格战一打起来，首先就去检查大公司，一查，果然有问题(谁先出问题却不管了)，便认为监管思路对了。殊不知，大公司没作“领头羊”，反成了小公司的“替罪羊”。
“囚徒困境”对保险监管的启示
保险市场中存在的“囚徒困境”现象，反映了保险市场中存在的很多深层次的矛盾，值得保险监管部门深思。
一、在监管思路上应有所突破。保险市场上存在各种各样的违规现象且屡禁不止，监管部门的作用不大，除了与我国监管机制正处在完善阶段这一客观现实有关外，与监管部门的监管思路陈旧有很大的关系。不能用想当然的方式来作出监管决策。例如在监管对象这一问题上，有时“抓大放小”就不一定妥当，而应该“抓小放大”。又如在对待价格竞争的问题上，市场主体通过反馈、学习和重复博弈将解开囚徒困境的枷锁，如价格卡特尔、行业自律等。对于这些市场自身能够解决的问题，监管部门就不应过多插手。
二、逐步实行保险费率市场化，放松保险市场价格监管。在市场经济条件下，商定保险合同内容和保险产品价格是保险公司与投保人双方的事情，应由双方自行解决，监管部门不应过多干预。市场竞争的有序与否取决于市场规则对各博弈主体的约束力，如果由监管部门制订的费率不合理，市场主体仍然没有服从的愿望，在这种情况下加强监管，只会增加监管成本，加大整个市场的效率损失。应该让市场最大限度地发挥作用来实现自由竞争和保险产品创新。从世界保险市场范围看，大部分国家已不再审批保险条款和保险费率，更谈不上去制定费率。当然，在实行保险产品市场化的同时，可以实行备案制，可以保留对保险条款和保险费率的否决权，如果保险监管部门认为保险条款和保险费率违反了法律、法规和社会公共道德标准，或有不公平行为，有权要求保险公司予以纠正。
三、以偿付能力监管为监管工作核心。偿付能力从根本上保证了被保险人的利益，同时为保险公司之间价格竞争设置了一条底线。如果保险公司能够以其他措施如资金运用等保证其偿付能力，那么，通过激烈的价格竞争促使保险市场的优胜劣汰，实现市场资源的优化组合，这正是市场经济的优势所在，对中国保险市场的健康发展也是有益的。硬性规定所谓合理的保险价格，将保护一批竞争力弱的小公司的勉强生存，使市场组织结构呈原子型状态，既加大了市场的交易成本，又不利于形成具有强大竞争力的、能够与国外保险兵团抗衡的大公司、大集团。
四、整顿和规范保险机构高级管理人员的任职资格。事实上，企业的高级管理人员、尤其是法人代表，是企业的人格化的代表，他们的行为决定了企业的行为，甚至决定了企业的兴衰成败。因此要规范市场秩序、规范保险经营机构的行为，首先就要规范保险机构高级管理人员的行为，要严格保险机构高级管理人员的任职资格。
五、加强保险信息公开披露制度的建设。向社会公开保险公司的信息越多，越能帮助投保人正确选择保险公司以转嫁风险，越能减少信息不对称形成的市场失灵所造成的经济损失。同时，定期向社会公开保险公司信息，以便于社会各单位和个人了解保险公司的经营状况，通过社会的力量强化对保险公司的监督，有利于保险公司加强自律，减少非理性的竞争行为。
六、加快完善保险市场的法制建设。完善的法制是保险市场有效运行的前提，也是保险监管的基础。首先，必须加快《保险法》的完善工作。目前《保险法》的可操作性不强，较多地停留在一些方向性的规定上，对一些市场活动缺乏针对性，这种状态为中、外资保险机“避法”打开了方便之门，也为监管机构的有效监管设置了障碍。
七、加强监管主体建设，完善监管制度。一方面，必须赋予中国保监会独立自主的执法权，通过法规对保险监管部门的职责和权限进行规定，防止地方政府和其它部门的干预；另一方面，必须大力加强监管主体的队伍建设，加强监管人员的专业培训，提高监管的专业水平，进一步完善保险监管的组织机构，运作机制，逐步建立起一个完善的保险监管网络。同时要增强监管法规的透明度，减少监管部门� "暗箱"操作行为。
（中国保险报-王自力）
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